Модель IS-LM

Поскольку равновесие товарного (IS) и денежного (LM) зависит от одних и тех же величин – ставки процента и величины совокупного дохода Y, совместим кривые IS и LM, построив таким образом IS –LM модель :

Рис. Равновесие в модели IS – LM.

В данной модели кривая IS выражается уравнением (1):
(1)
А кривая LM уравнением (2) :
(2)
Значение величин Р, G, T, M мы считаем экзогенными, то есть, заданными. Только в точке пересечения кривых LM и IS предложение денег и спрс на них достаточны для установления такого значения ставки процента r, которое ведёт к равенству предполагаемых инвестиций и сбережений.
Пересечение IS и LM даёт равновесные значения Y* и r*, то есть такие значения, при которых равновесие устанавливается на обоих рынках – товарном и денежном.
В любой точке, которая находится выше точки равновесия,например, в области 1(см. рисунок), процентная ставка оказывается выше равновесной, поэтому спрос на деньги меньше равновесного уровня, а предложение денег – больше; объём сбережений (S) превышает равновесный уровень, то есть S > I.
В любой точке, находящейся в области 2, существующий избыточный спрос на деньги, который в конечном счёте увеличивает r и избыточное предложение товаров, которое действует в направлении уменьшения сбережений.
В области 3 наблюдается избыточный спрос на деньги и недостаточное
предложение товаров и услуг.
В области 4 существует избыточный спрос на деньги, который повышает ставку процента и избыточный спрос на товары и услуги, который ведёт к сокращению выпуска.
Во всех четырёх случаях возникает движение экономики, ведущее со временем в точку пересечения LM и IS, то есть в точку равновесия рынков товара и услуг и рынка денег. В реальной жизни рынок товаров и услуг более инерционен и потому приспосабливается к равновесию значительно медленнее, чем рынок денег.
Модель IS – LM широко используется экономистами разных стран для анализа воздействия экономической политики на национальный доход.

Запись опубликована в рубрике Экономика. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *